Exemplo de bandas de bollinger ta-lib
TA-Lib.
Invólucro Python para TA-Lib (ta-lib /).
Exemplos de API de função.
Semelhante ao TA-Lib, a interface de função fornece um invólucro leve dos indicadores TA-Lib expostos.
Cada função retorna uma matriz de saída e possui valores padrão para seus parâmetros, a menos que sejam especificados como argumentos de palavra-chave. Normalmente, essas funções terão um período inicial de "lookback" (um número necessário de observações antes de uma saída ser gerada) definido como NaN.
Todos os exemplos a seguir usam a API de função:
Calcule uma média móvel simples dos preços de fechamento:
Cálculo de bandas de bollinger, com média móvel exponencial tripla:
Calculando o momento dos preços de fechamento, com um período de tempo de 5:
TA-Lib.
Invólucro Python para TA-Lib (ta-lib /).
Este é um wrapper do Python para o TA-LIB baseado em Cython em vez de SWIG. Na página inicial:
O TA-Lib é amplamente utilizado por desenvolvedores de software de negociação que precisam realizar análises técnicas de dados do mercado financeiro.
Inclui mais de 150 indicadores, como ADX, MACD, RSI, Estocástico, Bandas de Bollinger, etc. Reconhecimento de Padrões Candlestick API de código aberto para C / C ++, Java, Perl, Python e 100% Gerenciado.
As ligações originais do Python usam SWIG, que infelizmente são difíceis de instalar e não são tão eficientes quanto poderiam ser. Portanto, este projeto usa Cython e Numpy para se conectar de forma eficiente e limpa ao TA-Lib - produzindo resultados de 2 a 4 vezes mais rápido que a interface SWIG.
Instale o TA-Lib ou leia os documentos.
Semelhante ao TA-Lib, a interface de função fornece um invólucro leve dos indicadores TA-Lib expostos.
Cada função retorna uma matriz de saída e possui valores padrão para seus parâmetros, a menos que sejam especificados como argumentos de palavra-chave. Normalmente, essas funções terão um período inicial de "lookback" (um número necessário de observações antes de uma saída ser gerada) definido como NaN.
Todos os exemplos a seguir usam a API de função:
Calcule uma média móvel simples dos preços de fechamento:
Cálculo de bandas de bollinger, com média móvel exponencial tripla:
Calculando o momento dos preços de fechamento, com um período de tempo de 5:
Resumo do início rápido da API.
Se você já estiver familiarizado com o uso da API de função, deverá se sentir em casa usando a API abstrata. Cada função recebe a mesma entrada, passada como um dicionário de matrizes Numpy:
As funções podem ser importadas diretamente ou instanciadas por nome:
A partir daí, chamar funções é basicamente o mesmo que a API de função:
Exemplo de bandas de bollinger Ta-lib
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Bollinger Bandas Usando Talib.
Eu estou tentando implementar um aplicativo BBands simples usando talib.
Eu não tenho nenhuma experiência em Talib e indicadores técnicos.
Alguém pode dar uma olhada em dizer se esta é uma boa implementação de bandas de Bollinger usando o Talib e me dar conselhos como ele pode ser melhorado. Se alguém tem experiência com talib e bandas de Bollinger seria muito appriciated para me dar uma mão. Aqui está o código.
TA-Lib: Biblioteca de Análise Técnica.
Ferramentas multiplataforma para análise de mercado.
O TA-Lib é amplamente utilizado por desenvolvedores de software de negociação que precisam realizar análises técnicas de dados do mercado financeiro.
Inclui 200 indicadores como ADX, MACD, RSI, Estocástico, Bandas de Bollinger, etc. (mais informações) Reconhecimento de padrões de velas API de código aberto para C / C ++, Java, Perl, Python e 100% gerenciado.
Biblioteca Livre de Código Aberto.
O TA-Lib está disponível sob uma licença BSD, permitindo que ele seja integrado em seu próprio aplicativo comercial ou de código aberto. (mais informações)
Aplicação Comercial.
TA-Lib também está disponível como um fácil de instalar Excel Add-Ins. Experimente Grátis!
Exemplo de bandas de bollinger Ta-lib
Não está totalmente claro para mim como aplicar a função TA-Lib BBANDS a um DataFrame obtido da chamada history ().
Agora eu tenho o seguinte:
Como eu aplicaria a função a todos os preços de uma só vez?
Isso deve estar na linha do que você está tentando realizar.
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou entre em contato enviando feedback.
Você enviou com sucesso um ticket de suporte.
Nossa equipe de suporte entrará em contato em breve.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, já que nenhuma das empresas da Quantopian ou de suas afiliadas está prestando consultoria de investimento, atuando como consultora de qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
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Exemplo de bandas de bollinger Ta-lib
Na Advanced Financial Chart Gallery, "Usando Bollinger Bands e Moving Averages".
No índice "Fórmulas de média móvel"
Proposta como resposta Harry Zhu quinta-feira, 25 de dezembro de 2008 10:20 Marcado como a resposta por Harry Zhu sexta-feira, 26 de dezembro de 2008 1:38.
double [] inputClose = novo duplo []; // isto é apenas por exemplo. A matriz inputClose será gerada por você no seu app.
double [] saída = novo duplo [inputClose. Length];
TA. Lib. Core. SMA (0, inputClose. Length - 1, inputClose, count, out outBegIdx, out outNbElement, saída);
// saída será valores SMA.
Você provavelmente terá um método para enviar uma matriz de valores como variável de entrada, que mehtod retornará uma matriz de valores SMA calculados. Criar uma barra de preços a cada minuto deve ser desenvolvido por você. Eu acho que isso não é de forma alguma um trabalho complexo. Como já foi mencionado, você terá um timer que marcará a cada um minuto, em qual manipulador você criará um tick de preço e o adicionará a um array. Se você quiser calcular SMA em cada tick, você terá que chamar este código para cada tick.
MCDBA, MCSD, MCITP DD e DA sharpsource. blogspot /
Proposta como resposta Harry Zhu quinta-feira, 25 de dezembro de 2008 10:20 Marcado como a resposta por Harry Zhu sexta-feira, 26 de dezembro de 2008 1:38.
Todas as respostas.
aqui está o problema.
a matriz estará crescendo a cada minuto. À medida que a matriz cresce, quero também poder calcular a média móvel em outra matriz. mas eu não sei a melhor maneira de calcular a média móvel em outro array a cada minuto de um arry crescente.
Espero que o que estou dizendo faça sentido.
Na Advanced Financial Chart Gallery, "Usando Bollinger Bands e Moving Averages".
No índice "Fórmulas de média móvel"
Proposta como resposta Harry Zhu quinta-feira, 25 de dezembro de 2008 10:20 Marcado como a resposta por Harry Zhu sexta-feira, 26 de dezembro de 2008 1:38.
double [] inputClose = novo duplo []; // isto é apenas por exemplo. A matriz inputClose será gerada por você no seu app.
double [] saída = novo duplo [inputClose. Length];
TA. Lib. Core. SMA (0, inputClose. Length - 1, inputClose, count, out outBegIdx, out outNbElement, saída);
// saída será valores SMA.
Você provavelmente terá um método para enviar uma matriz de valores como variável de entrada, que mehtod retornará uma matriz de valores SMA calculados. Criar uma barra de preços a cada minuto deve ser desenvolvido por você. Eu acho que isso não é de forma alguma um trabalho complexo. Como já foi mencionado, você terá um timer que marcará a cada um minuto, em qual manipulador você criará um tick de preço e o adicionará a um array. Se você quiser calcular SMA em cada tick, você terá que chamar este código para cada tick.
MCDBA, MCSD, MCITP DD e DA sharpsource. blogspot /
Proposta como resposta Harry Zhu quinta-feira, 25 de dezembro de 2008 10:20 Marcado como a resposta por Harry Zhu sexta-feira, 26 de dezembro de 2008 1:38.
Se você estuda duro RSI? :-) então visite cns. bu. edu/
e o código de amostra está aqui.
Editado por The Best Programmer quarta-feira, 12 de julho de 2017 14:59.
Ressuscitando esse segmento. :)
Alguém pode confirmar a * direção * dos preços de entrada? Deve ser o mais antigo para o mais novo, correto? Ou seja, o preço mais antigo deve ser o primeiro elemento, e o preço mais recente deve ser o último elemento, correto? E o mesmo é os resultados que são retornados, se não me engano.
No entanto, o que me levou a postar aqui é que acabei de ler este post que parece indicar que isso é o oposto:
A Microsoft está realizando uma pesquisa online para entender sua opinião sobre o site da MSDN. Se você optar por participar, a pesquisa on-line será apresentada quando você sair do site do Msdn.
Não está totalmente claro para mim como aplicar a função TA-Lib BBANDS a um DataFrame obtido da chamada history ().
Agora eu tenho o seguinte:
Como eu aplicaria a função a todos os preços de uma só vez?
Isso deve estar na linha do que você está tentando realizar.
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou entre em contato enviando feedback.
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O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, já que nenhuma das empresas da Quantopian ou de suas afiliadas está prestando consultoria de investimento, atuando como consultora de qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
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Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, já que nenhuma das empresas da Quantopian ou de suas afiliadas está prestando consultoria de investimento, atuando como consultora de qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
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